Diagrama Do Sistema De Negociação

Algorithmic Trading System Architecture. Previamente neste blog eu escrevi sobre a arquitetura conceitual de um sistema de negociação algorítmica inteligente, bem como os requisitos funcionais e não funcionais de uma produção de sistema de negociação algorítmica Desde então, tenho projetado uma arquitetura de sistema que eu acredito que poderia Satisfazer os requisitos arquitetônicos Neste post vou descrever a arquitetura seguindo as diretrizes da ISO IEC IEEE 42010 sistemas e arquitetura de engenharia de software padrão de descrição De acordo com este padrão uma descrição de arquitetura deve. Conter múltiplas visões arquitetônicas padronizadas, por exemplo, UML and. Maintain rastreabilidade entre Decisões de projeto e requisitos arquitetônicos. Definição de arquitetura de software. Ainda não há consenso sobre o que é a arquitetura de um sistema. No contexto deste artigo, ele é definido como a infra-estrutura dentro da qual componentes de aplicativo que satisfazem requisitos funcionais podem ser especificados, Implementados e executados Os requisitos funcionais são as funções esperadas do sistema e seus componentes Os requisitos não funcionais são medidas através das quais a qualidade do sistema pode ser medida. Um sistema que satisfaz plenamente os seus requisitos funcionais pode ainda não atender às expectativas se os requisitos não funcionais São deixados insatisfeito Para ilustrar este conceito considere o seguinte cenário um sistema de negociação algorítmica que você acabou de comprar construído faz excelentes decisões comerciais, mas é completamente inoperável com as organizações de gestão de riscos e sistemas de contabilidade Este sistema atender às suas expectativas. Conceptual Architecture. A conceitual View descreve conceitos e mecanismos de alto nível que existem no sistema no nível mais alto de granularidade. Neste nível, o sistema de negociação algorítmica segue uma arquitetura orientada a eventos EDA dividida em quatro camadas e dois aspectos arquitetônicos. Para cada camada e arquiteturas de referência de aspecto e Padrões ar E usados ​​Padrões arquitetônicos são comprovadas, estruturas genéricas para a obtenção de requisitos específicos Os aspectos arquitetônicos são preocupações transversais que abrangem vários componentes. A arquitetura orientada a eventos - uma arquitetura que produz, detecta, consome e reage a eventos Os eventos incluem movimentos de mercado em tempo real, Eventos ou tendências e eventos comerciais, por exemplo, apresentação de uma ordem. Este diagrama ilustra a arquitetura conceitual do sistema de negociação algorítmica. Referência arquiteturas. Para usar uma analogia, uma arquitetura de referência é semelhante aos planos para uma parede de suporte de carga Este blueprint Pode ser reutilizada para projetos de edifícios múltiplos, independentemente do edifício que está sendo construído, uma vez que satisfaz um conjunto de requisitos que ocorrem com freqüência. De modo semelhante, uma arquitetura de referência define um modelo contendo estruturas genéricas e mecanismos que podem ser usados ​​para construir uma arquitetura de software concreto que satisfaça Requisitos específicos A arquitetura para o algoritmo tr O sistema ading utiliza uma arquitetura baseada em espaço SBA e um controlador de exibição de modelo MVC como referências. As boas práticas como o ODS operacional, o extrato de transformação e carga ETL padrão, e um data warehouse DW também são usados. Separa a representação da informação da interação do usuário com ela. Arquitetura baseada no espaço - especifica uma infra-estrutura onde unidades de processamento acopladas frouxamente interagem uns com os outros através de uma memória associativa compartilhada chamada espaço mostrado abaixo. A visão estrutural de uma arquitetura mostra os componentes e sub-componentes do sistema de negociação algorítmica. Ele também mostra como esses componentes são implantados na infra-estrutura física. Os diagramas UML usados ​​nesta visão incluem diagramas de componentes e diagramas de implantação. Os diagramas de implantação do sistema global de negociação algorítmica e os p Unidades de rocessing na arquitetura de referência SBA, bem como diagramas de componentes relacionados para cada um as camadas. Algorithmic diagrama de distribuição de alto nível do sistema de negociação Diagrama de implantação de unidades de processamento SBA Diagrama de componente de camada de processamento de pedidos Diagrama de componente de processamento de eventos automatizado do comerciante Fonte de dados e camada de pré - Diagrama de componente diagrama de componente de interface de usuário baseado em MVC. Técnicas arquitetônicas. De acordo com o instituto de engenharia de software uma tática arquitetônica é um meio de satisfazer um requisito de qualidade, manipulando algum aspecto de um modelo de atributo de qualidade através de decisões de design arquitetônico Um exemplo simples usado na negociação algorítmica A arquitetura do sistema está manipulando um armazenamento de dados operacional ODS com um componente de consulta contínua Este componente iria analisar continuamente o ODS para identificar e extrair eventos complexos As táticas a seguir são usadas na arquitetura. O padrão de disruptor nas filas de evento e ordem. As filas de evento e ordem. Continua consulta CQL sobre a ODS. Data filtragem com o padrão de design de filtro em dados de entrada. Congestion evitação algoritmos em todas as conexões de entrada e saída. Active gestão de filas AQM e congestionamento explícito notificationmodity recursos de computação com capacidade de atualização escalável . Redundância ativa para todos os únicos pontos de falha. Indexação e estruturas de persistência otimizadas no ODS. Schedule regular backup de dados e scripts de limpeza para ODS. Transaction históricos em todos os bancos de dados. Checksums para todas as ordens para detectar falhas. Anotar eventos com timestamps para Ignorar eventos viciados. Order regras de validação, por exemplo, as quantidades máximas trade. Automated comerciante componentes usam um banco de dados na memória para a análise. Dois estágio de autenticação para interfaces de usuário conectando-se ao ATs. Encryption em interfaces de usuário e conexões para o ATs. Observer padrão de design para o MVC para gerenciar views. The lista acima são apenas algumas decisões de design que eu identifiquei durante o Design da arquitetura Não é uma lista completa de táticas Como o sistema está sendo desenvolvido táticas adicionais devem ser empregados em vários níveis de granularidade para atender aos requisitos funcionais e não funcionais Abaixo estão três diagramas descrevendo o padrão de design disruptor, padrão de design de filtro, E o componente de consulta contínua. Continuous Querying Diagrama de componentes Disruptor padrão de design padrão fonte de diagrama de classe Padrão de filtro diagrama de classe de padrão. Behavioural View. This vista de uma arquitetura mostra como os componentes e camadas devem interagir uns com os outros Isso é útil ao criar cenários para testar a arquitetura Desenhos e para a compreensão do sistema de ponta a ponta Esta visão consiste em diagramas de seqüência e diagramas de atividade Diagramas de atividade mostrando o processo interno do sistema de negociação algorítmica e como os comerciantes são supostos interagir com o sistema de negociação algorítmica são mostrados abaixo. Interação comerciante algorítmica Negociação algorítmica de ponta a ponta Processo. Tecnologias e frameworks. The passo final na concepção de uma arquitetura de software é identificar potenciais tecnologias e estruturas que poderiam ser utilizados para realizar a arquitetura Como um princípio geral é melhor aproveitar as tecnologias existentes, desde que satisfaçam adequadamente tanto funcional E requisitos não funcionais Uma estrutura é uma arquitetura de referência realizada, por exemplo, JBoss é uma estrutura que realiza a arquitetura de referência JEE As seguintes tecnologias e estruturas são interessantes e devem ser considerados ao implementar um sistema de negociação algorítmica. CUDA - NVidia tem um número de produtos que suportam alta Desempenho de modelagem de finanças computacionais Pode-se conseguir até 50x melhorias de desempenho na execução de simulações de Monte Carlo na GPU em vez da CPU. River River é um kit de ferramentas usado para desenvolver sistemas distribuídos Foi usado como um framework para construir aplicações baseadas No padrão SBA. Apache Hadoop - no e Então o uso de Hadoop oferece uma solução interessante para o problema de grandes dados Hadoop pode ser implantado em um ambiente em cluster suportando tecnologias CUDA. AlgoTrader - uma plataforma de negociação algorítmica de código aberto AlgoTrader poderia potencialmente ser implantado no FIX, FAST e FIXatd. Apesar de não ser uma tecnologia ou uma estrutura, os componentes devem ser construídos com uma API de interface de programação de aplicativo para melhorar a interoperabilidade Do sistema e seus componentes. A arquitetura proposta foi projetada para satisfazer requisitos muito genéricos identificados para sistemas de negociação algorítmica Geralmente falando sistemas de negociação algorítmica são complicados por três fatores que variam com cada implementação. Dependências em sistemas de empresa externa e troca. Desafiando requisitos não funcionais E. Ev Portanto, a arquitetura de software proposta precisaria ser adaptada caso a caso, a fim de satisfazer requisitos organizacionais e regulatórios específicos, bem como superar restrições regionais. A arquitetura do sistema de negociação algorítmica deve ser vista como apenas um Ponto de referência para indivíduos e organizações que desejam projetar seus próprios sistemas de negociação algorítmicos. Para obter uma cópia completa e fontes usadas, faça o download de uma cópia do meu relatório Obrigado. Trading Systems Projetando Seu Sistema - Parte 1.A seção anterior deste tutorial olhou Os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Mais em profundidade olhar para os diferentes gêneros de trading systems. Trading em Markets. Equity mercados diferentes O mercado de ações É provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominar, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente no Design, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a ter em mente quando se utiliza sistemas de negociação em mercados de ações. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes De ações - tudo, desde ações voltadas de balcão não-voláteis até balanços azuis não-voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente as emissões de folhas OTC e cor-de-rosa. Comércios e pode aumentar as perdas OTC e rosa folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. As hastes utilizadas são aquelas que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio ou forex é O maior e mais líquido mercado do mundo Os governos do mundo, os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação O mesmo se aplica para os indivíduos no forex, Mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here são alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais preciso e eficaz. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities availabl E, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que se seguem Tendências um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isto é porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços de uma só vez. Futuros Equity, forex e mercados de commodities todos oferecem negociação de futuros Um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, o uso de futuros é normalmente reservada para Avançados comerciantes de sistemas individuais e institucionais Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem personalização muito maior, Usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, o que é melhor É até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, E esta familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação. Sistemas de Trend-Seguimento O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de tendência-seguinte Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços , Então compra ou vende naquela direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Averag E Sistemas Frequentemente utilizados na análise técnica uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica Por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua tendência média de preço histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias de IBM. Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo Do sistema é semelhante à de um sistema de média móvel A idéia é que, quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado na determinação breakouts é um simples Bandas de Bollinger Band Bollinger Bandas mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Band Bollinger A determinação de tendências, sempre há um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica Por exemplo, a média móvel poderia ser para os últimos 20 dias ou Para os últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout será sempre atrasado Em outras palavras, eles Nunca pode atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Whipsaw Efeito - Entre as forças de mercado que são prejudiciais para o sucesso dos sistemas de tendência seguinte, este é um dos O mais comum O efeito Whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, então, de repente inverte a direção Isso pode levar a mas Os sistemas de seguimento de tendências são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem lateralmente permanecendo dentro de um certo intervalo para um Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em uma falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, a meta com O sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto de alta A principal diferença entre este eo sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto-corrigir Em outras palavras, não há tempo definido para sair posições, E isso resulta em um potencial de downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando mo Mentum em uma direção começa a desvanecer-se Isto é mais freqüentemente calculado usando osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir sobre os pontos em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade irá resultar em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há um potencial downside ilimitado, porque o sistema não é auto-corrigir não há conjunto Tempo para sair das posições. Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são o equity, forex e futu Os dois principais tipos de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estádios de desenvolvimento, exigem uma tomada de decisão empírica por parte dos Desenvolvedor Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema ficar com o seu sistema durante estes tempos Na próxima parcela, vamos dar uma olhada em como criar um comércio Sistema e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. O que é um sistema de negociação. Por Van K Tharp, Ph D. Traders estão constantemente nos perguntando O que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar Você que as informações tão claramente quanto possível Primeiro, vamos passar por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que é um sistema fora do contexto de negociação Você vai aprender como diferentes As pessoas se relacionam com os sistemas de acordo com a forma como eles se relacionam com dinheiro A segunda parte deste artigo incidirá sobre claramente definir o que é um sistema comercial A terceira parte deste artigo incidirá sobre a imagem mais ampla do seu sistema de negociação plano Finalmente, Em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema. No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é Como eles lidam com systems. First, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios McDonald s, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia McDonald s deve ir para Hamburger Universidade por cerca de seis meses eu acredito que é o comprimento de que para aprender os sistemas para operar a franquia Existem sistemas de entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los dentro de um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e empregados que podem até ser desistências de ensino médio Em outras palavras, um sistema é algo que é repetitivo, simples o suficiente para ser executado por um adolescente de 16 anos que Pode não ser tão brilhante e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos ver como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os empregados System. The empregados são basicamente motivados por Segurança Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro Funcionários basicamente executar os sistemas Eles don t necessariamente saber que eles estão executando um sistema, mas que é a sua função Por exemplo, um funcionário do McDonald s vai cumprimentar os clientes e tomar a sua ordem Este funcionário é basicamente executando o cliente-saudação system. Most empregados não entendem sistemas Em vez disso, eles só sabem o que seu trabalho é E isso é típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes Eles costumam fazer perguntas como O que as ações devem comprar O que o mercado vai fazer Ou Como faço para fazer isso Nós vemos o tempo todo nas perguntas que recebemos Por exemplo, um cavalheiro acaba de chamar CNBC, como eu Escrevendo isso, e perguntou ao hóspede, Que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como pode um lucro com isso Estas são normalmente perguntas dos empregados E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga O que fazer A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do empregado investidor trader. The Self-Employed Pessoa O trabalhador por conta própria é basicamente motivado pelo controle e fazê-lo direito Observe que eu tenho falado muitas vezes sobre como essas motivações constituem alguns dos Preconceitos que a maioria dos comerciantes têm a necessidade de ser certo ea necessidade de controlar os mercados A pessoa que trabalha por conta própria é todo o sistema Eles estão basicamente executando em uma esteira só que don t sabê-lo E quanto mais eles trabalham, Eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando Eles acham que trabalhar mais duro vai torná-los mais dinheiro e, em certa medida, faz Mas, principalmente, o trabalho Mais duro obtê-los tired No entanto, continuam a arar para a frente pensando de que são os únicos que podem o fazer direito. Como eu disse mais cedo, o self-employed a pessoa é basicamente o sistema E muito frequentemente não podem ver o sistema porque são assim Muito uma parte dela Eles estão presos em todos os detalhes Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas Eles estão sempre procurando perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo Eles estão sempre perguntando, O que vai fazer o meu Um sistema perfeito. Muitas pessoas entram em negociação a partir do auto-empregado mentalidade médicos, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eles eram basicamente todos os sistemas em um Isto é tudo o que tendem a Saber e eles abordagem comercial da mesma forma Eles continuam adicionando complexidade até que ele funciona, mesmo que esta estratégia raramente funciona A pessoa que trabalha por conta própria seria susceptível de ter um sistema discricionário que está constantemente a ser changed. The Business Owner Um bom empresário deve ser Capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes Enquanto este é um tipo ideal de declaração, tem alguma verdade teórica Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um Grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si ou pelo menos com um gerente no local. Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente simples. Muito bem na arena de negociação se eles se aproximar do processo da mesma maneira que eles têm um negócio antes e, é claro, o proprietário da empresa normalmente contratar alguém para executar o seu sistema de comércio, em um Quando Tom Basso, que é entrevistado em The New Market Wizards, fez workshops comigo, ele sempre se descreveu como um homem de negócios primeiro e uma segunda parte da perspectiva de Tom era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em Sua organização tem que repetir uma e outra vez Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para levar essa tarefa para fora das mãos humanas programas de computador de rotina são grandes exemplos de sistemas simples. O investidor A última pessoa no quadrante é o Investidor O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa de retorno do negócio Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar, Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno Vou obter sobre ele Retornos elevados investimentos, por exemplo, altos retornos sobre o patrimônio são tipicamente boas empresas em que para colocar seu money. Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido para a riqueza Pessoas ricas, acordo Para Kiyosaki, derivam 70 de sua renda de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes não são provavelmente investidores por esta definição Eles compram baixo ou vender alta, ações de negociação Como resultado, há algo que deve fazer para Gerar seu dinheiro Os investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou superior sem eles fazer nada Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar Sobre os investimentos o maior tempo possível Muitas ações de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento dos ganhos de bem mais de 25, e quando eles fizeram, os preços subiram dramaticamente porque isso é o que os investidores querem O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema de negociação. O que a maioria das pessoas pensa como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia de negociação Isso seria composto de oito partes. Um filtro de mercado. S e up conditions. A n sinal de entrada. A pior caso de stop loss. R e-entrada quando é apropriado. Um algoritmo de dimensionamento de posição, e. Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado. Um filtro de mercado é Uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos E, é claro, os mercados de tendências podem ser Bullish ou bearish Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalho Se você trocar o seu sistema ou não. As condições de instalação para o seu rastreio Por exemplo, se você negociar ações, existem 7000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento Como resultado, a maioria das pessoas empregam uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos Exemplos de telas podem inc Os critérios CANSLIM 2 de William O Neil ou uma tela de valor para ações com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com a administração e seu retorno sobre os ativos Você também pode ter uma configuração técnica, Como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias seguidos. O sinal de entrada seria um sinal único que você d uso em ações que atendam à sua tela inicial para determinar quando você pode entrar em uma posição longa ou curta Há todos os tipos de sinais um Pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado set-up ocorre. O próximo componente do seu sistema de negociação é a sua paragem de protecção Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar E definiu 1R ou seu risco inicial para você Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo ega 25 queda no preço do estoque ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se voltar contra você E Ga queda de 25 centavos Paradas de proteção são absolutamente essenciais Mercados don t ir para sempre e eles don t ir para baixo para sempre Você precisa parar para proteger a si mesmo Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom entrando no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade Ignorando as luzes vermelhas Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com êxito e com segurança são muito slim. The quinto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada Muitas vezes, quando você ficar parado de uma posição, o estoque Vai virar na direção que favorece a sua posição antiga Quando isso acontece, você pode ter uma oportunidade perfeita para os lucros que não é coberto pelo seu original set-up e condições de entrada Como resultado, você também precisa pensar em critérios de reentrada Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria viável e que critérios iria desencadear o seu re-entry. The sexto componente de um sistema de negociação é a sua saída strate Gy A estratégia de saída poderia ser muito simples Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada de 25 arrasto onde você ajustar a parada para 75 do preço de fechamento, sempre que um estoque faz um novo alto A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você Pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada de arrasto Por exemplo, uma grande volatilidade mover, por exemplo, 1 5 vezes a volatilidade diária média contra você em um único dia é uma boa saída Cruzando uma média móvel significativa, por exemplo, o dia 50 pode ser uma grande saída Os sinais técnicos são boas saídas, por exemplo, quebrar uma linha de tendência significativa. As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema É um fator na sua negociação de que você tem controle total E é suas saídas que o controle ou não você ganhar dinheiro em O mercado ou ter pequenas perdas Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema é o seu posicionamento dimensionamento algoritmo Posição de dimensionamento é que parte do seu sistema que controla o quanto você Comércio Ele determina quantas ações de ações você deve comprar Uma recomendação geral seria de risco contínuo 1 de sua carteira Assim, se você tiver uma carteira de 25.000, você wouldn t quer arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um Você decidiu manter uma parada de 25, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7 50 você iria sair da sua posição Desde a sua paragem é o risco por ação, você dividiria esse risco em 250 para determinar o número de ações Para comprar Desde que 2 50 entra em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de estoque Observe que você estaria comprando 1.000 worth de estoque 100 partes 10 00 cada ou quatro vezes seu risco de 250 Isto faz sentido desde que sua parada é 25 do O seu risco seria de 25 de seu investimento total Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento de posição, eu sugiro que você leia a revista Trade Your Way para a liberdade financeira, o Guia Definitivo para o dimensionamento de posição ea Introdução ao dimensionamento de posição E - Cursos de Aprendizagem E. Finalmente, você precisa de múltiplos sistemas de negociação para cada tipo de mercado No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro sistema para mercados planos. Todo o sistema de negociação Seu plano de negócios para negociação 3.Remember que eu disse que o que mais As pessoas consideram um sistema de comércio, é simplesmente uma estratégia comercial que deve ser parte de um plano de negócios global Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro Vamos olhar para o contexto geral em que uma estratégia comercial deve ser feito o seu plano de negócios Eu escrevi extensivamente sobre este assunto, portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral. Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação.1 O Sumário Executivo Este é geralmente o último Seção revisa todo o material do plano e apresenta-o em forma resumida Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muitos detalhes, como o obje A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece, que é o crescimento do capital e controle de riscos como um comerciante, suas operações, Considerações operacionais, tais como equipamentos necessários e localização do local, e sua organização e gerenciamento de funcionários, se houver. Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte do seu plano. Por exemplo, Ed Yardeni em seu site na web lista dez principais fatores que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução em inovação, acesso sem fio à Internet, baixo custo Tech empresas que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudar seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade, e muitos outros temas S Ee para mais informações Além disso, você também precisa saber quem é a sua concorrência Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você don t Quais as vantagens que você tem que don t.4 Auto - Você precisa saber seus pontos fortes e seus pontos fracos e listá-los nesta seção Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar ou superar seus pontos fracos.5 Seu plano de negociação próprio O plano de negociação tático deve ser uma parte do seu plano de negociação, Mas também deve incluir uma crenças de sua negociação que formam a base do seu plano, b quaisquer alianças estratégicas que você pode ter, e c o que você pretende fazer em termos de educação e coaching.6 Your Trading Edges Acredito que o seu plano de negociação também deve Incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado Quando você lista suas bordas, você pode revê-los com freqüência e ter certeza de que você capitalize sobre eles Por exemplo, suas bordas podem incluir um o fato de que você don t hav E para o comércio, b sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição que dão às pessoas uma enorme vantagem sobre aqueles que não têm idéia sobre esses conceitos, c sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d suas fontes de informação , E sua capacidade de planejar bem com antecedência para que você tenha um plano de jogo todos os dias, f sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação, g seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que Você pode ter sobre o investidor investidor médio.7 Informação Financeira Esta seção deve incluir três partes A primeira parte é o seu orçamento Quanto dinheiro você tem O que vai custar o processo de negociação A segunda parte será a sua declaração de fluxo de caixa Seu plano de fazer Sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas Se você não tem nenhum registro de negociação, você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base no papel trading.8 Pior Case Conting Ency Planejamento As coisas sempre acontecem que você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se alguma dessas coisas surgir Como você vai tomar decisões quando estes elementos vêm up. Si você quiser Mais informações, eu tenho boletins de Marketing Mastery que foram dedicados ao planejamento de negócios. Estou desenvolvendo um sistema. Eu estou revisitando uma entrevista que eu fiz com LTC Ken Long, um especialista em sistemas com o Exército dos EUA Aqui é o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema. Define Who Você é Antes de conduzir qualquer planejamento ou projeto do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos Investidores individuais, gestores de fundos de hedge privados, gestores de fundos mútuos públicos e gerentes de confiança terá diferentes dinâmicas, prazos, E perfis de risco Isso se relaciona com o design do sistema em que o produto final deve se ajustar às circunstâncias e dinâmica do grupo ou indivíduo Se você pular no projeto do sistema sem considerar estes basi Cs, você vai semear as sementes de problemas futuros. Objetivos No design do sistema de negociação, o problema é definir o que você quer que o sistema para realizar Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você tem que ter o seu Objetivos claros de cristal em sua mente Se você don t sabe onde você está indo, então qualquer estrada velha vai fazer. Objetivos dar-lhe a base para fazer escolhas e priorizar ações Isso não quer dizer que os objetivos são estáticos Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial De metas e objetivos para guiá-lo. Calibração Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam a pessoa ou organização que você se tornou Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema Eu não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando as nossas visões que foram capazes de realizar muito mais por muito menos Mas, você tem que começar Em algum lugar Se você não começa com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta a Ken Esta seção é crítica Como você saberá se seu sistema está trabalhando ou não Que um Re seus benchmarks de desempenho Quais são seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando esses critérios são atendidos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajustes de dimensionamento de posição Todas estas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de negociação Como fazer decisões dentro do System. Here s que Ken disse sobre este tema crítico. Se você não descobrir como tomar decisões com antecedência, então certamente terá de resolvê-la no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você terá dois problemas O que fazer e 2 como fazê-lo E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem ser aplicadas a uma série de cenários. Através de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um dado Conjunto de condições O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisões um menu de opções que sejam suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências. Em geral, o desenvolvimento do sistema então, nós olhamos para planos robustos e simples que podem cobrir uma ampla gama de condições. Quando você preplan como este, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano Se você se apaixonar por uma estratégia e se tornar Emocionalmente investido em fazê-lo funcionar não importa o que o mercado ou o mundo diz, você perde a capacidade de se adaptar e aprender. Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial real todos os meses contra a expectativa calculada sistema e determinar a significância estatística da variação Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é Um sinal para parar a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes Se a expectativa real está perto da expectativa prevista, então o comerciante sabe que está no alvo Nos sistemas de fabricação modernos este conceito é chamado de Processo Estatístico Ao controle. Ele deixa o controlador do sistema saber quando as máquinas de produção estão a deriva fora da tolerância e degradando a qualidade da saída para o ponto onde a linha é interrompida e as máquinas são retooled. I perguntou Ken sobre como seu conselho se aplica em vista do fato de que Muitos sistemas de negociação são automatizados Aqui está como ele respondeu. É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-los e processá-los e nos apresentar pacotes de decisão para ações baseados em critérios que podemos especificar I Use um monte de estes No entanto, a chave para torná-los trabalhar é certificar-se de que você entenda o modelo de negócios subjacente e lógica do sistema Quando você faz coisas automaticamente pelo computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtragem eu não vou usar Ferramentas de poder até que eu sei como eles funcionam e eu dominei seu uso em simulações. Se você tiver feito todo o trabalho de preparação que você delineou em sua oficina de design de sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões de negociação, então a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer sua Decisões A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas Se você ainda não fez esse trabalho, porém, pode ser o caso que você simplesmente pegou o último indicador quente E está usando-o independentemente de quão apropriado pode ser para o seu sistema de negociação Se ele não funcionar como anunciado, você é provável que despejar para a próxima idéia quente que vem junto Então você não é um comerciante do sistema s, você está apenas reagindo Para publicidade.1 Temos duas edições de boletim informativo em que entrevistamos Tom Basso para aqueles de vocês que gostariam de saber mais Chamar 919-466-0043 para obter mais informações.2 William O Neil, Como Ganhar Dinheiro em Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para os comerciantes que leva você através do desenvolvimento de um plano de negócios.4 A oficina Ken está se referindo é o, como desenvolver um sistema de negociação vencedora que se encaixa Você oficina, que oferecemos uma vez Ou duas vezes por ano. Sobre o Author Trading Treinador Van K Tharp, destaque no sempre popular livro Market Wizards é amplamente reconhecido por seus best-sellers Trade Your Way para a liberdade financeira Super Trader e seu clássico Peak Performance Home Study Course para comerciantes E os investidores visitá-lo em um jogo de simulação de negociação livre ou para se inscrever para o seu boletim semanal LIVRE.